[퀀트전략] 11월 모델포트폴리오 전략

전월리뷰: 글로벌(-9.7%), 선진국(-9.5%) 및 이머징(-10.8%) 증시 큰 폭으로 하락

  • 10월 글로벌(-9.7%), 선진국(-9.5%) 및 이머징(-10.8%) 증시는 모두 큰 폭으로 하락(MSCI, 10월 29일 기준)
  • 국내 증시는 글로벌 평균 대비 상대적으로 하락폭이 컸음(MSCI Korea: -13.3%, KOSPI: -14.8%)
  • 10월 미래에셋대우 국내 모델 포트폴리오 성과: 10월 29일 기준 -14.0%의 절대수익률을 기록해 KOSPI를 +0.8%p 상회
  • 에너지, 소재, 산업재, 건강관리, 금융, IT 업종은 시장 대비 긍정적인 성과. 반면, 경기관련소비재, 필수소비재, 통신서비스, 유틸리티 업종은 시장 대비 부진한 성과 기록

11월 모델포트폴리오 전략

  • 국내 기업들의 3분기 실적 시즌 진행중: 현재까지 실적을 발표한 기업들의 합산 매출액과 영업이익은 각각 +6.3%YoY, +20.7%YoY 증가
  • 실적 안정성이 높고, 주가 변동성이 낮은 기업 위주로 포트폴리오를 구성하는 것이 유리 
  • 미래에셋대우 모델포트폴리오는 가치, 성장, 모멘텀, 리스크 팩터로 구성된 퀀트 모델을 바탕으로 업종 및 종목 구성
  • 11월 모델포트폴리오: 통신서비스, IT하드웨어, 에너지, 은행, 철강 업종을 시장 비중보다 확대

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