[퀀트전략] 12월 모델포트폴리오 전략

전월리뷰: 글로벌(+1.3%), 선진국(+1.0%) 및 이머징(+4.1%) 증시는 모두 상승

  • 11월 글로벌(+1.3%), 선진국(+1.0%) 및 이머징(+4.1%) 증시는 모두 상승(MSCI, 11월 30일 기준)
  • 국내 증시는 이머징 증시 대비 부진했지만 선진국 대비 양호한 성과 기록(MSCI Korea: +1.7%, KOSPI: +3.3%)
  • 11월 미래에셋대우 국내 모델 포트폴리오 성과: 11월 30일 기준 +3.5%의 절대수익률을 기록해 KOSPI를 +0.2%p 상회
  • 의료, 산업재, 경기관련소비재, 통신서비스 업종은 시장 대비 긍정적인 성과. 반면, 소재, 유틸리티, IT, 에너지, 필수소비재, 금융 업종은 시장 대비 부진한 성과를 기록

12월 모델포트폴리오 전략

  • 연말이 다가오면서 고배당주에 대한 관심 증가. 최근 기업이익 둔화와 및 미-중 무역갈등 이슈로 증시 변동성이 확대되면서 고배당주의 성과도 긍정적. 대표적인 KOSPI 고배당 50 지수는 10월 이후 KOSPI를 +6.4%p 아웃퍼폼
  • 국내 기업들의 주주환원 정책에 대한 기대도 높아지고 있으며, 고배당 기업들에 대한 지속적인 관심 필요 
  • 미래에셋대우 모델포트폴리오는 가치, 성장, 모멘텀, 리스크 팩터로 구성된 퀀트 모델을 바탕으로 업종 및 종목 구성
  • 12월 모델포트폴리오: IT하드웨어, 화장품/의류, 상사/자본재, 은행, IT가전 업종을 시장 비중보다 확대

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