[퀀트전략] 4월 모델포트폴리오 전략

전월리뷰: 글로벌(+1.0%), 선진국(+1.0%), 신흥국(+0.7%) 증시 모두 상승

  • 3월 글로벌(+1.0%), 선진국(+1.0%), 신흥국(+0.7%) 증시는 모두 상승했습니다.(MSCI, 3월 28일 기준)
  • 국내 증시는 선진국과 신흥국 증시 대비 부진한 성과를 기록했습니다.(MSCI Korea: -2.3%, KOSPI: -2.5%)
  • 3월 미래에셋대우 국내 모델 포트폴리오 성과는 3월 28일 기준 -1.4%의 절대수익률을 기록해 KOSPI를 +1.1%p 상회했습니다.
  • 경기관련소비재, 건강관리, 필수소비재, 에너지, 소재 업종이 시장 대비 긍정적인 성과를 나타냈습니다.

     

4월 모델포트폴리오 전략

  • 매년 1분기 실적시즌이 시작되는 4월은 이익모멘텀이 긍정적인 업종이나 기업들의 성과가 긍정적이었습니다.
  • 현재는 시장 전체적인 이익모멘텀이 부재한 환경이기 때문에 개별종목 장세가 이어질 것으로 판단. 또한, 대형주 대비 이익모멘텀이 긍정적인 중소형주를 선호합니다. 
  • 미래에셋대우 모델포트폴리오는 가치, 성장, 모멘텀, 리스크 팩터로 구성된 퀀트 모델을 바탕으로 업종 및 종목을 구성합니다.
  • 4월 모델포트폴리오: 필수소비재, 화장품/의류, 에너지, 은행, 미디어 업종을 시장 비중보다 확대했습니다.

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