10월 모델포트폴리오 전략

전월리뷰

9월 전월리뷰: 글로벌(+1.7%), 선진국(+1.7%), 신흥국(+1.7%) 증시는 모두 상승했습니다(MSCI, 9월 27일 기준). 국내 증시는 선진국과 신흥국 대비 상대적으로 양호한 성과를 기록했습니다(MSCI Korea: +4.7%, KOSPI: +4.2%).

9월 미래에셋대우 모델포트폴리오의 성과는 +4.8%의 절대수익률을 기록해 KOSPI를 +0.6%p 상회했습니다. 업종배분효과(+0.2%p)와 종목선택효과(+0.4%p)에서 모두 긍정적인 성과를 기록했습니다.

모델포트폴리오 내 경기소비재, 산업재, 건강관리, 필수소비재, 금융 업종은 시장 대비 긍정적인 성과를 기록했지만 IT, 소재, 에너지, 유틸리티, 통신서비스 업종은 시장 대비 부진했습니다.


 

10월 모델포트폴리오 전략

미래에셋대우 모델포트폴리오는 가치, 성장, 모멘텀, 리스크 팩터로 구성된 퀀트 모델을 바탕으로 업종 및 종목을 구성합니다. KOSPI를 벤치마크로 사용하고, 모델포트폴리오의 베타는 0.9~1.1을 기준으로 두고 있습니다.

10월 모델포트폴리오에서는 은행, 자동차, 기계, 에너지, 소매(유통) 업종을 시장 비중보다 확대했습니다. 대표 기업으로는 하나금융지주, 현대모비스, LS, S-Oil, 신세계를 선정했습니다. 반면, 건강관리, 운송, 비철금속, 철강, 보험 업종은 시장 비중보다 축소했습니다.

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